要在PSP上关闭游戏，您可以按照以下步骤操作：
1. 按下PSP机身上的 HOME键。这通常位于屏幕的左下角或右下角。
2. 按下HOME键后，会弹出一个确认对话框，显示“YES”或日文的“确定”。
3. 在弹出的对话框中，选择“YES”或“确定”以退出游戏。
此外，如果您需要彻底关机，可以在按下HOME键后，继续按住开关按钮向上滑动，等待三秒钟，直到屏幕和指示灯熄灭。
建议您在退出游戏前保存游戏进度，以防意外关闭导致数据丢失。