设置赌博机是违法行为，具体违法程度取决于多种因素，包括机台数量、是否容留未成年人、违法所得、赌资数额以及参赌人数等。
一般情况
设置赌博机10台以上，构成开设赌场罪。
特定情形
设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博，也构成开设赌场罪。
在中小学校附近设置赌博机2台以上，同样构成开设赌场罪。
违法所得累计达到5000元以上，构成开设赌场罪。
赌资数额累计达到5万元以上，构成开设赌场罪。
参赌人数累计达到20人以上，构成开设赌场罪。
其他相关规定
游戏厅设置赌博机未张贴经省级文旅部门内容核准后的电子标识，违反了《娱乐场所管理办法》第二十一条第（一）项的规定。
综上所述， 游戏厅设置赌博机10台以上即构成违法行为，具体处罚标准还需根据其他情节综合判断。建议游戏厅经营者严格遵守相关法律法规，避免触犯法律。